¿Cuánto dinero puedo ganar en futuros de operaciones diarias?

Si se ha preguntado sobre el potencial de los futuros de operaciones diarias, los siguientes escenarios le mostrarán qué podría hacer una estrategia controlada por el riesgo. Cuánto se hará variará según el entorno del mercado. Durante tiempos volátiles, cuando los movimientos de precios son más grandes, hay un mayor potencial; cuando los movimientos de precios son más pequeños, normalmente hay menos potencial cada día. El rendimiento también varía según el operador y se ve afectado por el riesgo / la recompensa de cada operación, la tasa de ganancia y la cantidad de operaciones que se realizan.

Gestión de riesgos de negociación de futuros

Cada comerciante exitoso de futuros maneja su riesgo; es uno de, si no el , los elementos más cruciales de rentabilidad.

Mantenga el riesgo en cada operación muy pequeño, el 1% o menos es típico. Esto significa que si tienes una cuenta de $ 30, 000 no deberías perder más de $ 300 en una sola operación. Se producen pérdidas, e incluso una buena estrategia de negociación diaria verá cadenas de pérdidas.

El riesgo se gestiona utilizando un orden de stop loss, que se analiza en las secciones Escenarios a continuación.

Estrategia de Trading del Día de Futuros

Si bien una estrategia tiene potencialmente muchos componentes y se puede analizar su rentabilidad de varias maneras, a menudo se clasifica según su índice de ganancias y recompensa / riesgo.

Porcentaje de victorias es la cantidad de transacciones que se ganan con un número determinado. Si gana 55 de cada 100 operaciones, la tasa de ganancias es del 55%. Si bien no es obligatorio, tener una tasa de ganancias superior al 50% es ideal para la mayoría de los comerciantes del día. 55% a 60% es aceptable y alcanzable.

Recompensa / riesgo determina cuánto se arriesga para obtener un beneficio.

Si un operador pierde 5 ticks en una operación perdedora, pero realiza 8 tics en sus operaciones ganadoras, incluso si solo ganan el 50% de sus intercambios, serán rentables. Por lo tanto, hacer más en los ganadores también es un componente de estrategia que muchos comerciantes del día de futuros se esfuerzan por lograr.

Una tasa de ganancia más alta significa más flexibilidad con su recompensa / riesgo, y una alta recompensa / riesgo significa que su tasa de ganancia puede ser menor y aún así puede ser rentable.

Escenario: ¿Cuánto dinero puedo ganar en futuros de operaciones diarias?

Supongamos que un operador tiene un capital de $ 7,000 y un porcentaje de ganancias del 55%. Arriesgan solo el 1% de su capital ($ 70) por comercio. Esto se logra usando un stop loss. Para este escenario, una orden de stop loss se coloca a 5 ticks del precio de entrada, y un objetivo se coloca a 8 ticks de distancia.

Operando con un E-mini S & P 500 futuros (ES), el riesgo en el comercio es de 5 x $ 12. 5 = $ 62. 5, que es menor que nuestro riesgo máximo de $ 70, y deja algo de espacio para los costos de comisión. Una operación ganadora en un contrato equivale a $ 100 u 8 x $ 12. 50. Las comisiones serán tratadas más tarde.

Esto significa que la recompensa potencial en cada transacción es 1. 6 veces mayor que el riesgo (8/5); queremos que los ganadores sean más grandes que los perdedores.Esta es la relación de recompensa / riesgo que se les enseña a los nuevos estudiantes en la Day Trading Academy, y funciona bien.

Suponga que la volatilidad le permite a un comerciante hacer cinco operaciones de giro redondo por día (turno redondo incluye una entrada y salida) usando los parámetros anteriores. Si hay 20 días de negociación en un mes, el operador realiza 100 operaciones, en promedio, en un mes.

Ahora, veamos cuánto puede hacer un operador de futuros en un mes:

55 operaciones fueron rentables: 55 x $ 100 = $ 5, 500
45 transacciones fueron perdedoras: 45 x ($ 62. 5) = ($ 2, 812. 5)

La ganancia bruta es de $ 5, 500 - $ 2, 812. 50 = $ 2, 687. 5

Suponga comisiones y tarifas de $ 4. 12 por intercambio de turno.

El beneficio neto es de $ 2, 687. 50 - $ 412 = $ 2, 275. 50

Suponiendo una ganancia neta de $ 2, 275. 50, el rendimiento de la cuenta para el mes es 32. 5% ($ 2, 275 50 / $ 7,000). Esto puede parecer muy alto, y es un muy buen rendimiento. Consulte los refinamientos a continuación para ver cómo se puede ver afectada esta devolución. Si hubiera arriesgado un 2% por transacción, lo que le permitiría intercambiar dos contratos por operación con la misma cuenta de $ 7000, el rendimiento sería el doble: 65% (suponiendo las mismas estadísticas de negociación). Consulte Cómo determinar el tamaño correcto de la posición de futuros.

Refinamientos

No siempre es posible encontrar cinco intercambios de días buenos al día, especialmente cuando el mercado se mueve muy lentamente durante largos períodos de tiempo. También es posible que, durante tiempos de baja volatilidad, alcanzar el objetivo de ocho tics ni siquiera sea posible, lo que significa que se abandonarán algunos intercambios para obtener una ganancia menor.

Lo mismo también es cierto para las pérdidas; un comerciante que ejerce discreción sobre sus intercambios puede no perder siempre los cinco tics completos.

Slippage es una parte inevitable del comercio. Ocurre cuando se produce una pérdida mayor de la esperada, incluso cuando se utiliza una orden de stop loss. En mercados líquidos, como el E-mini S & P 500, el deslizamiento no suele ser una preocupación importante.

Ajuste este escenario de acuerdo con su stop y destino, capital, deslizamiento, tasa de ganancia, tamaños de posición y comisiones.