Día Cambie mejor usando la tasa de ganancias y los porcentajes de riesgo-recompensa

Parecería que si pudieras ganar el 70% de los intercambios que hicieras, serías un comerciante rentable, pero ese no es el caso. Los operadores también deben evaluar la calidad de sus ganancias y pérdidas. Lograr un equilibrio entre la tasa de ganancias y la relación riesgo-recompensa es crucial para el éxito.

Day Trading Win Loss Ratio

La mayoría de los operadores de día se centran en la tasa de ganancia o la relación de ganancia / pérdida. El atractivo es llegar eventualmente a esa etapa donde casi todos sus oficios son ganadores.

No se deje engañar, tener una alta tasa de ganancias no significa que será un comerciante exitoso o incluso uno rentable.

Su tasa de ganancia es la cantidad de operaciones que gana con todas sus operaciones. Por ejemplo, si realiza cinco operaciones al día y gana tres, su tasa de ganancia diaria es de 3/5 = 0. 6 o 60%. Si hay 20 días hábiles en el mes y ganó 60 de cada 100 operaciones, su tasa de ganancia mensual es del 60%.

El índice de pérdida de victorias es su ganancia dividida por sus pérdidas. En el ejemplo, asuma por simplicidad 60 intercambios fueron ganadores y 40 fueron perdedores (100 - 60). Esto supone que no hubo intercambios "planos". La proporción de pérdida de victorias es 60/40 = 1. 5. Esto significa que estás ganando el 50% del tiempo más de lo que estás perdiendo. Un índice de pérdida de victorias por encima de 1. 0, o una tasa de victorias por encima del 50%, es favorable, pero no es la única historia.

Relaciones comerciales de riesgo-recompensa

Una relación de riesgo-recompensa es cuánto esperas hacer en una operación, en relación a cuánto estás dispuesto a perder.

Los comerciantes de día quieren entrar y salir rápidamente del mercado, aprovechando los patrones a corto plazo y las señales de comercio. Esto generalmente significa que cada operación tendrá un stop loss asociado. El stop loss determina cuántos centavos, tics o pepitas está dispuesto a arriesgar en un par de acciones, futuros o divisas, respectivamente.

Supongamos que está dispuesto a arriesgar $ 0. 10 en stock XZYZ, comprándolo a $ 10. 00 y colocando un stop loss en $ 9. 90.

Su riesgo está fijado en $ 0. 10 (suponiendo que no se produzca un deslizamiento), pero debe ser compensado por asumir este riesgo con una ganancia potencial también. Su objetivo de beneficio establece su rentabilidad esperada.

Suponga que, según su análisis o estrategia comercial, cree que el precio alcanzará los $ 10. 20, en ese punto obtendrá ganancias, lo que resulta en $ 0. 20 ganancia.

Su recompensa potencial es, por lo tanto, el doble de su riesgo potencial. Su relación riesgo / recompensa es $ 0. 10 / $ 0. 20 = 0. 5; en otras palabras, su riesgo es la mitad de su ganancia potencial.

Si obtiene una ganancia de $ 10. 10, su beneficio potencial y riesgo son ambos $ 0. 10, entonces la relación riesgo / recompensa es $ 0. 10 / $ 0. 10 = 1. 0. Si toma ganancias a $ 10. 05 su riesgo potencial es $ 0. 10 pero tu recompensa es solo $ 0. 05. En este caso, el riesgo / recompensa aumenta a 2.0 mostrando que arriesgas más para ganar menos.

Equilibrio entre la tasa de ganancias y la recompensa de riesgo en operaciones de día

Los comerciantes de día deben encontrar un equilibrio entre la tasa de ganancia y la de riesgo-recompensa. Una tasa alta de ganancias no significa nada si la recompensa de riesgo es muy alta, y una gran relación riesgo-recompensa puede no significar nada si la tasa de ganancias es muy baja.

Considere estas pautas cuando comience a desarrollar una estrategia de negociación diaria, o si está buscando mejorar los resultados de operaciones diarias:

• Una tasa de ganancia más alta significa que su riesgo-recompensa puede ser mayor. Todavía puede ser rentable con una tasa de ganancia del 60% y una recompensa de riesgo de 1. 0. Será más rentable con una tasa de 60% y una recompensa de riesgo por debajo de 1. 0.
• Una tasa de ganancia baja, 50 % o menos, requiere que los ganadores sean más grandes que los perdedores para que sea rentable. Todavía puede ser rentable con una tasa de 40% de ganancia si el riesgo / recompensa es menor a 0. 6 (sin incluir comisiones). Idealmente, si su tasa de ganancias está por debajo del 50%, busque un riesgo / recompensa por debajo de 0. 65, con la recompensa de riesgo disminuyendo cuanto más caiga la tasa de ganancias. Cuanto más pierdes, más grandes deben ser tus ganadores cuando ganas.

Negociación diurna en sus ratios máximos

Como los comerciantes diarios comercian todos los días en todo tipo de condiciones (consulte Con qué frecuencia negociar), la mayoría de los comerciantes de día deben buscar una estrategia que les permita ganar entre 50% y 70% del tiempo.

Ganar más que eso se vuelve cada vez más difícil con solo un pequeño pago adicional.

Esta tasa de ganancia permite cierta flexibilidad en la relación de recompensa de riesgo. Esfuércese por ganar un poco más con los ganadores que con los perdedores; idealmente, las ganancias deberían ser aproximadamente 1,5 veces mayores que el riesgo, si se arriesga $ 0. 10 intenta hacer al menos $ 0. 15. Esta relación riesgo / recompensa es 0. 67. Mantenga el riesgo / recompensa por debajo de 1. 0, de esa manera, incluso si tiene un día libre, solo gana el 40% de sus intercambios, es probable que aún pueda obtener una ganancia diaria.

Su combinación ideal dependerá de su estilo de negociación. Pero no necesita una tasa de ganancia muy alta o una relación de riesgo / recompensa muy baja para tener éxito. Haz un balance y lucha por la consistencia.

Para ver escenarios sobre cuánto puede hacer como comerciante diario usando tasas de ganancia y ratios de riesgo-recompensa simples, consulte: Cuánto dinero hacen los comerciantes de acciones diarias.