Mejores contratos de futuros para Day Trading

Los futuros son un mercado atractivo para los comerciantes del día. Para negociar acciones diarias, necesita al menos $ 25,000, pero para el futuro del comercio diario puede comenzar con tan solo $ 1, 000 … aunque se recomienda comenzar con al menos $ 3, 500. Otro atractivo del comercio de futuros es que los grandes retornos (y las pérdidas) son posibles, ya que solo se necesita una pequeña cantidad de capital para controlar las posiciones que pueden producir grandes ganancias / pérdidas en segundos.

La cantidad de capital que necesita para el comercio diario dependerá del contrato de futuros que opere. Los contratos de futuros tienen diferentes requisitos de "margen de negociación diaria", lo que significa que debe tener cantidades variables de dinero en su cuenta para negociar varios contratos. Si tiene una cuenta pequeña, está limitado a contratos de futuros que tienen márgenes comerciales bajos. Si tiene una cuenta grande, entonces tiene más flexibilidad en lo que a comercio diario, y la siguiente guía lo ayudará a decidir.

Cómo elegir un contrato de futuros para Day Trade

Para encontrar el contrato de futuros de negociación diario adecuado para usted, tenga en cuenta el volumen, los márgenes y el movimiento.

En términos de volumen, los contratos comerciales diarios que normalmente negocian más de 300, 000 contratos en un día. Esto le asegura que puede comprar y vender en los niveles que desee y que habrá otro operador allí para venderle / comprarle.

Según el informe CME Leading Products Q4 2015, los siguientes son los contratos de futuros más negociados en Chicago Mercantile Exchange (CME).

• Eurodólar (GE) - 2, 040, 239 volumen diario promedio
• E-Mini S & P 500 (ES) - 1, 690921 volumen promedio diario
• Nota del Tesoro a 10 años - 1 , 121, 290 volumen diario promedio
• Petróleo crudo WTI (CL) - 807, 687 volumen diario promedio

Según el volumen, estas son las mejores selecciones. Luego, los operadores deben observar los márgenes y el movimiento para determinar cuál se adapta a sus finanzas y estilo de negociación.

Los márgenes de negociación diaria varían según el agente. Sin embargo, para proporcionar una idea, la intermediación de NinjaTrader ofrece los márgenes de negociación del día siguiente en estos contratos.

• Eurodólar (GE) - Margen de negociación de $ 500 por contrato
• E-Mini S & P 500 (ES) - Margen de negociación de $ 500 por contrato
• Nota del Tesoro a 10 años (ZN) - Margen de negociación de $ 500 por contrato
• Petróleo Crudo WTI (CL) - Margen de negociación de $ 1000 por contrato

En base a esto, el Petróleo Crudo tiene márgenes más altos que los otros contratos. Por lo tanto, se deduce que necesita una cuenta más grande para comercializarla. El petróleo también es bastante volátil. Por lo tanto, también se debe considerar el movimiento del precio.

Para establecer el movimiento, se deben considerar dos cosas: el valor del punto y la cantidad de puntos que el contrato de futuros normalmente mueve en un día. La siguiente lista proporciona el contrato, el valor del punto y el movimiento promedio diario en puntos.

• Eurodólar (GE) - 1 punto = $ 2, 500. 0. 02 puntos rango diario promedio.
• E-Mini S & P 500 (ES) - 1 punto = $ 50. Rango diario promedio de 36 puntos.
• Nota del Tesoro a 10 años (ZN) - 1 punto = $ 1000. 0. Promedio diario de 74 puntos.
• Petróleo crudo WTI (CL) - 1 punto = $ 1000. 2. Rango diario promedio de 1 punto.

La volatilidad anterior se basa en el True Range promedio (14) al 25 de febrero de 2016. El rango diario fluctuará, con algunos días y semanas con mayor volatilidad y otros días y semanas con menor volatilidad.

Pero esto proporciona una buena estimación para comparar la volatilidad entre los contratos de futuros.

Decisión basada en estos factores

Los futuros E-Mini S & P 500 (ES) son un excelente término medio y un buen lugar para que comiencen los comerciantes de día. Los márgenes son bajos en $ 500, y el volumen también es ligeramente más alto que el petróleo crudo. Contar con un solo contrato en un día de negociación típico podría hacer que sus ganancias / pérdidas tomen un giro de $ 1, 800 (36 puntos x $ 50 / punto). No es que debas comprar y mantener un contrato todo el día; esto es solo un ejemplo para resaltar la volatilidad.

Los nuevos operadores normalmente encontrarán que los futuros del E-Mini S & P 500 producen acciones suficientes para generar ingresos constantes, y pueden comenzar a negociar estos contratos con $ 3, 500 o más en su cuenta de operaciones. Ver un gráfico de 1 minuto mostrará que hay muchas oportunidades para entrar y salir de los comercios ya que el precio fluctúa a lo largo del día.

El petróleo crudo (CL) proporciona un volumen decente, pero también requiere el mayor margen y es el más volátil. Si mantuvo un contrato durante un día promedio, su ganancia / pérdida podría oscilar $ 2100 (2. 1 puntos x $ 1000 / punto). Esto lo convierte en una opción interesante para el mercado, pero no se recomienda para nuevos operadores o comerciantes con cuentas pequeñas (menos de $ 5, 000). Ver un gráfico de 1 minuto mostrará que hay muchas oportunidades para entrar y salir de los comercios ya que el precio fluctúa a lo largo del día.

Los futuros de bonos a 10 años (ZN) a 10 años son otra opción para los traders diarios. El volumen es decente, pero no tan alto como los futuros del S & P 500. El período de 10 años también es menos volátil en términos de dólares en riesgo por contrato. Por ejemplo, si tenía un contrato de 10 años en una sesión de negociación típica, podría ver fluctuar su ganancia / pérdida hasta $ 740 (0. 74 puntos x $ 1000 / punto). Ver un gráfico de 1 minuto mostrará que hay muchas oportunidades para entrar y salir de los comercios ya que el precio fluctúa a lo largo del día.

Los futuros de eurodólares (GE) se pueden descartar como una opción de negociación diaria, a menos que desee un movimiento muy lento. Durante una sesión de negociación típica, el precio solo puede moverse una o dos veces, lo que genera pocas oportunidades de obtener ganancias. Este es un mercado popular para los comerciantes e instituciones a largo plazo, no los comerciantes del día. Vea un gráfico de 1 minuto de este contrato de futuros y verá que no se mueve demasiado, lo que no favorece los intercambios diarios.

Palabra final sobre el contrato de mejores contratos futuros para el día

En función del volumen, los márgenes y el movimiento, ahora tiene que elegir entre algunas opciones.Si está comenzando, canjee el E-Mini S & P 500 o el bono del Tesoro a 10 años. Ambos producen mucho movimiento y volumen cada día, así como márgenes comerciales bajos. A medida que avance, también puede considerar los futuros de Petróleo Crudo. Tiene un volumen ligeramente más bajo que los dos anteriores, es más volátil y tiene márgenes comerciales más altos. Eso significa que debe tener una cuenta más grande para comercializarla. Los futuros de eurodólares tienen un gran volumen, pero no son un mercado de negociación diaria.

Ahora que ya sabe dónde buscar, obtenga un gráfico intradía de cada uno y vea cuál se alinea mejor con sus estrategias.