Cómo calcular el tamaño de un Stop Loss al comercializar

Los operadores de día siempre deben usar una orden de stop loss en sus operaciones. Salvo el deslizamiento, la pérdida de parada le permite saber cuánto puede perder en una operación determinada. Dado que utilizará un stop loss como comerciante diurno, el siguiente paso es aprender a calcular su stop loss y determinar a dónde irá su orden de stop loss.

Colocar correctamente un Stop Loss

Coloque un stop loss en una ubicación, donde si lo golpea, le deja saber que está equivocado sobre la dirección del mercado.

Es poco probable que tenga un horario exacto en todas sus operaciones, por ejemplo comprando justo antes de que el precio suba. Por lo tanto, cuando compra, necesita darle a la operación un poco de espacio para moverse antes de que comience a subir. Pero, si está comprando, usted está esperando que el precio aumente, por lo que si comienza a caer demasiado, debería llegar a su stop loss porque estaba equivocado en sus expectativas.

Como regla general, cuando compre, coloque un stop loss por debajo de una barra de precios reciente baja. La barra de precios que seleccione para colocar su stop loss a continuación variará según la estrategia, pero esta es una ubicación lógica de stop loss porque el precio rebotó tan bajo. Si el precio se mueve por debajo del mínimo nuevamente, puede estar equivocado sobre la subida del precio y, por lo tanto, es hora de salir de la operación. La Figura 1 (haga clic para abrir) muestra ejemplos de esta táctica.

Como regla general, cuando está vendiendo en corto, coloque un stop loss por encima de una barra de precios reciente alta.

La barra de precios que seleccione para colocar su stop loss anteriormente variará según la estrategia, pero esta es una ubicación lógica de stop de venta porque el precio cayó tan alto. Si el precio se mueve por encima de ese valor nuevamente, puede estar equivocado sobre la bajada del precio y, por lo tanto, es hora de salir de la operación. La Figura 2 (haga clic para abrir) muestra ejemplos de esta táctica.

Cálculo de Stop Loss

Su stop loss se puede calcular de dos maneras diferentes: centavos / tics / pepitas en riesgo y dólares de cuenta en riesgo. Los dólares en cuenta en riesgo es un cálculo mucho más importante porque le permite saber qué parte de su cuenta está en riesgo en el negocio.

Cents / pips / ticks en riesgo también es importante, pero es más relevante para la simple transmisión de información. Por ejemplo, mi stop está en X y la entrada larga es Y, por lo que la diferencia es Y menos X = centavos / tics / pips en riesgo. Si compra una acción a $ 10. 05, y coloque un stop loss en $ 9. 99, entonces tiene seis centavos en riesgo (por acción que posee).

Si es corto el par forex EUR / USD en 1.1569, y tiene un stop loss en 1.1575, tiene 6 puntos en riesgo (por lote).

Esto es útil si solo le está haciendo saber a alguien dónde están sus pedidos, o si le informa cuánto le falta a su pérdida de su precio de entrada. Sin embargo, no le informa a usted (u otra persona) la cantidad de su cuenta que está arriesgando en el negocio.

Para calcular cuántos dólares de su cuenta tiene en riesgo, necesita saber los centavos / tics / pepitas en riesgo, y también el tamaño de su posición. En el ejemplo de stock, hay $ 0. 06 de riesgo por acción. Si el tamaño de su posición es de 1000 acciones, entonces está arriesgando $ 0. 06 x 1000 acciones = $ 60 en el comercio (más comisiones).

Para el ejemplo EUR / USD, arriesga 6 pips, y si tiene una posición de 5 mini lotes, su riesgo en dólares se calcula como: pips en riesgo X valor pip X tamaño de posición = 6 x $ 1 x 5 = $ 30 (más comisión, si corresponde).

Su riesgo de dólar en una posición de futuros se calcula de la misma manera que en una operación de cambio de divisas, excepto que en lugar de valor de pepita, utilizaremos el valor de tilde. Si compra el Emini S & P 500 (ES) en 1254. 25 y un lugar donde se detiene la pérdida en 1253, está arriesgando 5 ticks y cada tick vale $ 12. 50. Si compra 3 contratos, su riesgo en dólares es: 5 ticks X $ 12. 50 X 3 contratos = $ 187. 50 (más comisiones).

Controle el riesgo de su cuenta

Para llevar esto un paso más allá, la cantidad de dólares que arriesga solo debe ser una pequeña porción de su cuenta. Por lo general, el monto que arriesgamos debe ser inferior al 2% del saldo de nuestra cuenta, e idealmente inferior al 1%.

Tome el ejemplo de nuestro comerciante de divisas, usando una pérdida de stop de 6 pips y negociando 5 mini lotes, lo que da como resultado un riesgo de $ 30 para el intercambio. Si arriesgas el 1%, eso significa que arriesga 1/100 de su cuenta. Por lo tanto, ¿cuán grande debería ser su cuenta si está dispuesta a arriesgar $ 30 en una operación? $ 30 x 100 = $ 3000. Para arriesgar $ 30 en el intercambio, el operador debe tener al menos $ 3000 en su cuenta para mantener el riesgo en la cuenta muy bajo.

Trabaja rápidamente de otra forma para ver cuánto puedes arriesgar por operación. Si tiene una cuenta de $ 5000, puede arriesgar $ 5000/100 = $ 50 por operación. Si su cuenta es de $ 30,000, puede arriesgar hasta $ 300 por operación, pero puede optar por arriesgarse incluso menos que eso.

Palabra final al calcular un Stop Loss

Use siempre un stop loss, y su estrategia determina dónde se coloca el stop loss. Dependiendo de la estrategia, sus centavos / tics / pepitas en riesgo pueden ser diferentes en cada operación. Esto se debe a que el stop loss debe colocarse estratégicamente para cada operación; solo se debe aplicar si se equivoca sobre la dirección del mercado. Necesita saber sus centavos / tics / pepitas en riesgo en cada operación porque esto le permite calcular sus dólares en riesgo, que es un cálculo mucho más importante. Sus dólares en riesgo en cada operación deberían mantenerse idealmente en 1% o menos de su capital comercial. De esta forma, incluso una cadena de pérdidas no agotará en gran medida su cuenta de operaciones.

Actualizado por Cory Mitchell.