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Muchos operadores de Forex comercian varios pares de Forex, manteniendo operaciones en múltiples pares al mismo tiempo. Si intercambia varios pares al mismo tiempo, puede estar expuesto a más o menos riesgos de lo que creen. El motivo es la correlación (para obtener información básica sobre Forex, consulte Lo que necesita saber sobre Forex).
¿Qué es Correlación?
La correlación es un número entre -100 y 100 (o -1 y 1) que muestra cómo se mueve la dirección de un activo en relación con otro.
Si dos pares tienen una correlación de -100, se mueven en direcciones opuestas. Cuando uno sube, el otro baja. Una correlación de 100 significa que se mueven en sincronización; cuando uno sube, también lo hace el otro.
Cuando la correlación es negativa, se conoce como una correlación inversa o negativa. Si la correlación es un número positivo, es una correlación positiva.
Las correlaciones superiores a 80, o inferiores a -80, se consideran altas y dignas de mención porque pueden aumentar o disminuir "en secreto" su riesgo.
Una correlación de 0 significa que no hay relación entre cómo se mueve un par en relación con el otro. Las correlaciones entre -60 y 60 significan que la relación es débil; si un par tiene una correlación de 50 a otro par, si uno sube, el otro puede subir, pero no necesariamente.
La correlación no tiene en cuenta la magnitud que cada par se mueve. Un par podría ser 10 veces más volátil que el otro, pero siempre que se muevan en la misma dirección (u opuesta) estarán altamente correlacionados.
El gráfico adjunto muestra una tabla de correlación diaria de Mataf. Encuentre los dos pares para los que desea la correlación en el eje xey y encuentre dónde se encuentran en la cuadrícula. Algunas de las correlaciones muy altas, más de 90, aparecen en un círculo en el gráfico. Las correlaciones se pueden calcular en todos los marcos de tiempo. La correlación diaria es importante, pero para las transacciones diarias, las correlaciones en marcos de tiempo más bajos también pueden ser relevantes.
Las correlaciones no son fijas y se monitorean regularmente. Una correlación fuerte o débil ahora no significa que seguirá siendo así.
Cómo la correlación puede aumentar el riesgo cuando se realizan operaciones múltiples
Si los pares de Forex están altamente correlacionados (positivos o inversos) es probable que veas intercambios similares en cada uno.
Si AUDJPY y CADJPY tienen una correlación de 95, significa que normalmente se mueven en la misma dirección. Como se mueven en la misma dirección, si ve la señal de compra en el AUDJPY también puede haber una en el CADJPY (aunque no siempre, están correlacionados, no son idénticos).
Si compra el AUDJPY y también decide comprar el CADJPY, ha comprado el CAD y el AUD en relación con el JPY. Has vendido el JPY dos veces, duplicando el riesgo o duplicando el beneficio potencial según lo que hace el JPY.
Supongamos que arriesga el 1% de su cuenta en cada operación, con las dos transacciones que generan un 2% de riesgo para su cuenta. Tomar varios intercambios está bien, pero tenga en cuenta que efectivamente ha realizado el mismo cambio dos veces. Si el JPY se mueve a tu favor (hacia abajo, y AUD y CAD suben) haces el doble de lo que tendrías si solo cambiases uno de los pares. Si el JPY se mueve en tu contra, puedes perder un 2%.
Tenga cuidado al tomar operaciones correlacionadas, ya que puede duplicar su riesgo (y posibles ganancias) sin darse cuenta.
Si su plan de negociación dice que arriesga el 1% del capital de la cuenta por operación, entonces solo debería tomar uno de estos intercambios. O arriesgue 0. 5% en cada uno. Dado que son casi el mismo comercio, el comercio puede ser una violación de sus reglas de administración de riesgos (por supuesto, depende de usted si desea hacerlo).
Incluso en parejas altamente correlacionadas, la configuración de intercambio en un par suele ser ligeramente mejor que la otra. Elija el que tenga la mayor recompensa: el riesgo o la mejor probabilidad de obtener un beneficio.
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Cómo la correlación puede disminuir el riesgo cuando se realizan operaciones múltiples
Las correlaciones son una forma de establecer coberturas; donde las pérdidas en un comercio se compensan con las ganancias en otro. La cobertura está bien, pero algunos operadores pueden estar haciéndolo involuntariamente.
Continuando con el ejemplo, supongamos que obtiene una señal de compra en el AUDJPY y una señal de venta en el CADJPY.
Recuerde, aunque se muevan de manera similar, no serán idénticos, por lo que esta situación es posible. Si toma ambos oficios, se dará cuenta de que probablemente no gane en ambos.
Si tu recompensa en cada transacción es mayor que el riesgo (tratas de ganar el 2% en cada una solo arriesgando el 1%), perder en una (-1%) está bien, porque si se alcanza el objetivo en la otra (+ 2%) ganas 1% Si espera ganar ambos, puede sentirse decepcionado.
En el cuadro adjunto, el EURUSD y el USDCAD tienen un -90. 8 correlación. A medida que uno avanza, es probable que el otro se mueva hacia abajo. Si compra el EURUSD y el USDCAD, es probable que uno se mueva hacia arriba mientras que el otro se mueve hacia abajo. Si toma ambas operaciones, podría ganar o perder en ambas, o más probablemente gane en una y pierda en la otra, ya que las transacciones forman una cobertura parcial *.
Si compra (vende) el EURUSD y vende (compra) el USDCAD, tiene la situación discutida en la sección anterior, donde ha vendido (comprado) el USD dos veces y puede estar aumentando su riesgo.
Vea la mejor hora del día para intercambiar el EURUSD por más información sobre el EURUSD.
Palabra final
Tenga en cuenta las correlaciones entre pares que intercambia. Puede estar expuesto a más o menos riesgo de lo que cree. Por lo general, se encuentran altas correlaciones entre los pares que contienen una de las mismas monedas (JPY y USD en los ejemplos anteriores). Las correlaciones cambian con el tiempo, así que vigílelas regularmente.
* A menos que se calcule con precisión, la mayoría de las coberturas de esta naturaleza son parciales, porque el operador no ha tenido en cuenta la volatilidad general.Si un par es más volátil que otro, una operación puede moverse 50 pips más, mientras que el otro solo disminuye en 20 pips. Por lo tanto, las pérdidas en uno pueden no ser completamente compensadas por ganancias en otro o viceversa.
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