Calculando su porcentaje de ruptura en el comercio

El porcentaje de ruptura comercial es una estadística comercial útil porque se puede calcular rápidamente e inmediatamente muestra cuántos intercambios necesita para ganar, utilizando varias pérdidas de parada (riesgo) y objetivos (recompensa) --para alcanzar el punto de equilibrio. El punto de equilibrio significa que usted no gana ni pierde dinero. Si gana más operaciones que el porcentaje de equilibrio, su negociación generará ganancias. Si gana menos operaciones que el porcentaje de punto de equilibrio, perderá el comercio de dinero.

Cálculo de equilibrio de negociación

El porcentaje de equilibrio se calcula utilizando los ajustes de objetivo y de stop loss para la estrategia de negociación en cuestión. El objetivo y detener la pérdida se puede representar en ticks (futuros), pips (forex) o centavos (acciones) o por una cantidad de dinero ($ 100 stop loss y $ 300 target por ejemplo). El resultado del cálculo es la cantidad de operaciones ganadoras que se requieren para una ganancia / pérdida de equilibrio, que se muestra como un porcentaje.

Si no siempre usa el mismo stop loss y el objetivo en cada operación, use su ganancia promedio y la pérdida promedio en muchas operaciones. La pérdida promedio es equivalente a su pérdida de stop promedio, y la ganancia promedio es equivalente a su objetivo promedio.

• Cálculo: (Stop Loss / (Target + Stop Loss)) x 100

Supongamos que negocia futuros, utiliza un stop de 10 ticks y un objetivo de 20 ticks. Su porcentaje de equilibrio es 33%, o necesita ganar 1/3 de sus intercambios para no perder dinero (sin incluir comisiones).

• Ejemplo: 10 tics / (20 tics + 10 tics) = 0. 33 x 100 = 33%

Supongamos que intercambia la misma acción cada día, generalmente tiene un riesgo de $ 0. 08 por acción y coloque un objetivo de $ 0. 22 por acción. Para esta estrategia, solo necesita ganar un poco más de 1/4 de sus intercambios para alcanzar el punto de equilibrio. Si gana más que eso, obtendrá un beneficio.

• Ejemplo: $ 0. 08 / ($ 0 .22 + $ 0. 08) = 0. 266 x 100 = 26. 6%

Dos estadísticas relacionadas son la tasa de riesgo / recompensa y ganancia. El riesgo / recompensa es qué tan grande es su riesgo en relación con su ganancia en cada operación, y la tasa de ganancia es la cantidad de intercambios que gana expresados ​​como un porcentaje. Estas estadísticas se pueden usar además del cálculo de punto de equilibrio comercial.

Uso del porcentaje de equilibrio igualado

El porcentaje de punto de equilibrio se usa para determinar si un sistema de comercio ofrece suficientes operaciones ganadoras para ser rentable con varias configuraciones de destino y de pérdida de paso. Cuando está probando un nuevo sistema de comercio y ha encontrado las configuraciones óptimas de objetivo y stop loss, puede usar el porcentaje de equilibrio para descubrir muchas operaciones que necesita para alcanzar el punto de equilibrio. Si gana más operaciones de las que dicta el cálculo del punto muerto, obtendrá ganancias. Gane menos operaciones que lo que dice el cálculo de equilibrio, y perderá dinero con esa estrategia comercial.

Por ejemplo, si el objetivo óptimo es 12 tics para su estrategia, y la pérdida de stop óptima es de 10 tics, el porcentaje de equilibrio es del 45% (10 / (12 + 10)). Esto significa que el 45% de las operaciones que se toman deben ser operaciones ganadoras para que el sistema de comercio se equilibre.

Cualquier operación ganadora que supere el porcentaje de rentabilidad es ganancia.

Palabra final sobre el porcentaje de ruptura de su negocio

Al principio, puede parecer que un objetivo mucho mayor que su stop loss es ideal, ya que solo necesita ganar algunos trades de muchos para alcanzar el punto de equilibrio. Aunque no es tan simple. Si su objetivo está tan lejos que nunca se alcanza, entonces es muy probable que casi no tenga operaciones ganadoras, y el sistema perderá dinero. Por lo tanto, cuando construyas un sistema de trading, primero establece tus niveles de stop loss y objetivo, luego calcula tu punto de equilibrio.

El objetivo final en el comercio no es simplemente alcanzar el punto de equilibrio, aunque cuando se inicia puede ser un resultado satisfactorio. Para negociar de forma rentable, necesita ganar más operaciones que el porcentaje de rentabilidad.