Video: Sergio Ávila (IG): “El Russell 2000 es ahora el índice de bolsa más interesante” 2025
El lunes 23 de noviembre de 2015, el Chicago Board Options Exchange (CBOE) comenzó a rastrear cinco nuevos índices de referencia, basados en el Índice Russell 2000 . Cada uno sigue el rendimiento de una estrategia de opción específica que se puede utilizar para administrar el riesgo al invertir en el mercado de valores. Las estrategias no son nuevas, pero el seguimiento del uso de estas estrategias vinculadas al Índice Russell (RUT) sí lo es.
Un artículo de Rick Rosenthal describe estos índices en detalle.
Este artículo presenta la información esencial sobre esos Índices de referencia.
1. CBOE Russell 2000 PutWrite Index (PUTR)
El CBOE Russell 2000 PutWrite Index está diseñado para rastrear el rendimiento de una estrategia hipotética que vende un Russell mensual ( naked put ) at-the-money (ATM) Russell 2000 Index put option. La opción por escrito está garantizada con efectivo en una cuenta del mercado monetario que invierte en letras del Tesoro a un mes. El índice PUTR coloca la posición en una que caduca el siguiente 3er viernes. Esa tirada ocurre típicamente cada tercer viernes del mes.
2. CBOE Russell 2000 Cero-Cuelga el índice de cuello separado (CLLR)
El CBOE Russell 2000 Zero-Cost Put spread Collar Index está diseñado para rastrear el rendimiento de una estrategia hipotética de negociación de opciones que 1) tiene una posición larga indexada al índice Russell 2000; 2) mensualmente compra un margen de opción de venta del índice Russell 2000 del 2. 5% - 5%; y 3) vende una opción de llamada mensual de Russell 2000 fuera del dinero (OTM) para cubrir el costo del spread de venta.
El índice CLLR se publica mensualmente, generalmente cada tercer viernes del mes.
3. CBOE Russell 2000 30-Delta BuyWrite Index (BXRD)
El CBOE Russell 2000 30-Delta BuyWrite Index está diseñado para rastrear el rendimiento de una estrategia hipotética llamada cubierta que mantiene una posición larga indexada al Russell 2000 Index y vende una opción de llamada Russell 2000 Index mensual fuera del dinero (OTM).
La opción de llamada escrita es el strike más cercano al 30 Delta a las 10: 00 a. metro. CT en la fecha del rollo. El índice BXRD se publica mensualmente, generalmente cada tercer viernes del mes.
4. CBOE Russell 2000 Conditional BuyWrite Index (BXRC)
El CBOE Russell 2000 Conditional BuyWrite Index está diseñado para rastrear el rendimiento de una hipotética estrategia de llamadas cubiertas que mantiene una posición larga indexada al Russell 2000 Index y vende una mensual at-the- dinero (ATM) Opción de llamada de Russell 2000 Index. La cantidad escrita de opciones de llamadas de cajero automático será de ½ unidad o de 1 unidad y estará determinada por el nivel del Índice de Volatilidad de Russell (Índice RVX) de la CBOE cuando la opción de compra se escriba en la Fecha del Rollo. El índice BXRC se publica mensualmente, generalmente cada tercer viernes del mes.
Esto es más sofisticado que simplemente escribir llamadas cubiertas y no se recomienda para operadores con menos experiencia.
5. CBOE Russell 2000 One-Week PutWrite Index (WPTR)
El CBOE Russell 2000 One-Week PutWrite Index está diseñado para rastrear el rendimiento de una estrategia hipotética que vende un At-the-Money (ATM) Russell 2000 Index put option on una vez por semana. El plazo de vencimiento de la opción de venta de SPX por escrito es de una semana a su vencimiento.
La opción de venta de SPX por escrito está garantizada por una cuenta del mercado monetario invertida en letras del Tesoro a un mes. El índice WPTR se publica semanalmente, generalmente todos los viernes.
Este cambio para escribir opciones semanales se suma al potencial de ganancias. Sin embargo, debido a que intercambia opciones con alta gamma , es mucho más arriesgado que la compra-escritura mensual.
Mejore los retornos ajustados por riesgo
Los retornos anualizados y las desviaciones estándar se calcularon utilizando periodos de tiempo desde su lanzamiento hasta finales de 2014. Los mejores métodos son las estrategias PutWrite que generan retornos ajustados a mayor riesgo. Los gráficos están disponibles aquí .
Comparaciones anuales de rendimiento
Ya sea que quiera adoptar estrategias de opciones que expresen una opinión sobre el ciclo del mercado o sobre la volatilidad, estos puntos de referencia le permiten rastrear el rendimiento hipotético de dichas inversiones.
Carta de referencia de la escuela de posgrado Ejemplo de una carta de referencia de un gerente
De un gerente de una escuela de postgrado, además de más cartas de recomendación académica y consejos para escribir referencias para la escuela de postgrado.
Russell Simmons - Perfil de Russell Simmons
Si te gusta el hip hop, le debes un agradecimiento a Russell Simmons. En los primeros días del rap, Simmons luchaba como nadie más para sacar hip hop del underground.
Definiciones de las habilidades del habla y el índice del curso del habla
Una lista de las habilidades del habla común y sus definiciones, con referencia al Habla para Success Speech Lesson cada habilidad o término forma parte de.